Практикум по теории финансов: деривативы

Освойте механизмы работы с производными финансовыми инструментами через решение прикладных задач. Программа фокусируется на оценке стоимости деривативов, принципах построения имитирующих портфелей и стратегиях использования опционов.

Внутри курса разбираются:

• специфика форвардов, фьючерсов и опционов (американские/европейские, call/put, long/short);
• расчет стоимости активов с учетом дивидендов и издержек хранения;
• создание сложных опционных комбинаций, таких как спреды, бабочки, стрэддлы и кондоры;
• математические методы оценки: модель Блэка-Шоулза-Мертона и биноминальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.

Материал ориентирован на студентов экономических специальностей, специалистов банковского сектора и аналитиков, готовящихся к сертификации CFA. По итогам обучения вы сможете самостоятельно оценивать риски и финансовые результаты опционных стратегий.