Mean Reversion Strategies In Python

Освойте реализацию торговых стратегий возврата к среднему значению, используя статистический анализ и Python. Программа фокусируется на выявлении рыночных неэффективностей через тестирование стационарности временных рядов и коинтеграцию инструментов.

Внутри курса разбираются четыре ключевых подхода: стратегии на основе стационарных рядов, парный и тройной трейдинг (триплеты), индексный арбитраж и портфели Long-Short. Вы научитесь применять математические тесты, такие как ADF (Augmented Dickey-Fuller), CADF и тест Йохансена, для поиска торговых сигналов. Практическая часть включает работу с готовыми iPython-ноутбуками, изучение риск-менеджмента и написание кода для автоматизации входа и выхода из позиций.