Quantitative Trading Analysis with R

Автоматизируйте создание и проверку торговых систем с помощью языка R и среды RStudio. Курс фокусируется на практической разработке алгоритмов, охватывая пять различных подходов: две трендовые стратегии и три стратегии возврата к среднему значению.

В процессе обучения разбираются этапы от установки необходимых библиотек и загрузки исторических котировок до оценки эффективности торговых алгоритмов. Особое внимание уделяется расчету показателей риска, техническим индикаторам (SMA, MACD, Bollinger Bands, RSI) и продвинутым методам оптимизации, включая walk-forward кросс-валидацию. По итогам обучения вы получите готовые скрипты и навыки построения систем статистического арбитража с применением z-счета.