Освоение бэктестинга для алгоритмической торговли

Девятичасовой интенсив по созданию собственного бэктестера на Python, который позволяет отделить реально работающие количественные стратегии от «подгонки» под исторические данные. Курс переводит от первых принципов моделирования к продвинутым методам количественных исследований в сфере акционерного капитала. Вы разберетесь, как внедрять в торговые стратегии причинно-следственные связи и выявлять ложные инвестиционные модели, чтобы не тратить капитал на нежизнеспособные алгоритмы. Вся программа базируется на актуальных публикациях в области количественных финансов.