Алгоритмические торговые стратегии. Системы № 1–4

Системы автоматизированного свинг-трейдинга, ориентированные на извлечение прибыли из ценовых аномалий на рынках фьючерсов. Методология основана на концепции возврата к среднему значению (mean reversal) и включает четыре взаимодополняющие стратегии для инструментов ES, NQ и YM.

В материале представлены:

• Алгоритмы для работы с фьючерсами S&P 500, NASDAQ-100 и Dow Jones.
• Специализированная система для коротких продаж ES, позволяющая эффективно торговать в условиях медвежьего рынка.
• Портфельный подход для снижения рисков и повышения диверсификации.

Результатом внедрения данных стратегий является настроенный набор алгоритмов с заявленными показателями среднегодовой доходности более 21 000 USD при коэффициенте прибыли 1,94.